Cytat:

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac?

Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki.

Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30%

Dla FW20KONT
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAAAAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg


Dla 20 spółek z obecnego WIG20
http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3VHMh_CI/AAAAAAAAABo/KPFBtlAoU1w/s1024/2010-09-11_005358.jpg

Cytat:

Ja kiedyś zadałem sobie trochę trudu próbując sprawdzić, czy istnieje jakaś korelacja ( lub raczej synchronizm ) pomiędzy nowiami i pełniami tak jest aczkolwiek łatwo udowodnić że jest korelacja ponieważ zdarzenia wypadają co 14 dni, więc każdy maks min musi być najwyżej 7 dni od księżyca z tego 50% bedzie góra 3 dni z kawałkiem wiec mozna zrobić badania i określić az tak wielka skuteczność niestety to bez sensu Właśnie to brałem pod uwagę. Dlatego uważam, że nie ma żadnych związków. Jeśli weźmiemy np. +- 3 doby od dokładnej pełni (nowiu), to mamy razem około 12 dni, co wypełnia aż 40% całego czasu. :-) pozdr. sys29 Metoda Carolana jest niedokładna. Zamiast brać całkowite wartości z ciągu

Fib lepiej wziąć wartości z ciągu 1000*((sqrt(5)+1)/2)^(n-16). Wtedy zamiast
okienek wychodzą konkretne daty. Napisałem kiedyś nawet prosty kalkulatorek
do tego, ale gdzieś mi go wcięło.
Dla ciekawskich, niech sobie porównają wartości z tego ciągu z ciągiem Fib.
n wartość
0 0,4531...
1 0,7331...
2 1,1862...
3 1,9193...
4 3,1056...
5 5,0249...
6 8,1306...
7 13,1556...
8 21,2862...
9 34,4418...
10 55,7280...
11 90,1699...
12 145,8980...
13 236,0679...
14 381,9660...
15 618,0339...
16 1000,0000...
17 1618,0339...
18 2618,0339...

Prawda, że ten ciąg wygląda ciekawiej? Ciąg Fib jest tylko 'przybliżeniem'.
Pamiętam, że jak to zauważyłem to z metody Carolana wyrugowałem nawet cykl
Księżyca bo wydawało mi się to być bardziej fiction niż science.
Pamiętam też, że średnie z tymi wartościami fajnie się sprawdzały w skali
intra.

Cytat:

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze
obsunięcia niż kup i trzymaj.

Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego
zastosowania użytkowe.

Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora
wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie
SL : 10%
TP : 30%
Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności


Dla FW20KONT:
http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAAAAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla
F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x
sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku.
Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica
6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu
nie działają.

pozdr.
sys29

Cytat:

Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a: 5,6 9,8 12,6 15,4 19,6 25,2 32,2 40,6 51,8 65,8 84 106,4 135,8 172,2 219,8 278,6 355,6 450,8 575,4 729,4 931 1180,2 1506,4

Twój ciąg liczbowy jest prawie identyczny z wzorcowym ciągiem Carolana.
Minimalnie się rozbiegają. Dla F18 1506 - 1501 = 5 dni ( na 4 lata ).

Moim zdaniem kalendarz spiralny NIE DZIAŁA. Spiral można tworzyć dziesiątki.
W zasadzie w każdym punkcie zwrotnym możesz ulokować nowe ognisko. Mało tego
- możesz zogniskować spiralę w dowolnym miejscu ( np. w jakimś zaćmieniu ).
Możesz nawet tworzyć spirale wsteczne zwijające się do jakiegoś zaćmienia
w przyszłości ... i nic z tego nie wynika. Sprawdziłem to dość starannie.
Najlepsze spirale w przedziale do F16 pokazują co najwyżej 5 punktów
zwrotnych, a zazwyczaj są to 1-2 punkty ( R = 3dni ), czyli czysty
przypadek.

Cytat:

BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo lepsza. Dieter

To jest dość powszechna wiedza.
Wystarczy rozpocząć ciąg od dwóch dowolnych liczb ... i otrzymamy
lim a(n+1)/a(n)=1,618.
Np. 5 i 9 ... 14,23,37,60,97,157,254,411,656,1067,1723,2790,4513 ...
4513/2790 = 1,618.

pozdr.
sys29

Cytat:

pierdolnijcie sie ba=F1k=EA amatorzy buhahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Pokazałem powyżej na prostym przykładzie, że inwestowanie w oparciu
o Księżyc to bzdura. O co Ci chodzi ? Jeśli masz odmienne zdanie, to
proszę o argumenty, a nie jakiś idiotyczny śmiech ... zawodowcu.

pozdr.
sys29

Ja z kolei stosuje taki ciag liczbowy do Metody Carolan'a:

5,6
9,8
12,6
15,4
19,6
25,2
32,2
40,6
51,8
65,8
84
106,4
135,8
172,2
219,8
278,6
355,6
450,8
575,4
729,4
931
1180,2
1506,4



BTW Carolan to tylko jeden z ciagow jakie mozemy stworzyc na podstawie
zlotego wspolczynnika, ktory jest tak samo istotny jak wszystkie pozostale
ciagi. Inaczej mowiac, Metoda Fischera badania punktow zwrotnych jest duzo
lepsza.

Dieter






Użytkownik "sys29 " napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:i6e0uj$1dc$1@inews.gazeta.pl...

Cytat:

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku. Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica 6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu nie działają. pozdr. sys29

Cytat:

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do metody mogÄ cej okazać się Graalem?

Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury.
Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
nonsensów.
Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy,
które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem,
a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak
prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.
Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor jednosesyjny", a na pewno domyślisz
się o co chodzi.

pozdr.
sys29

Cytat:

Twoje ulepszenia "poprawiają" metodę w niewielkim stopniu. Na przykład dla F12 u Carolana mamy 29,53 x sqrt(144) = 354 dni, a u Ciebie 29,53 x sqrt(145,898) = 357 dni. Różnica tylko 3 dni na przestrzeni roku. Dla F16: 29,53 x sqrt(987) = 928 dni i 29,53 x sqrt(1000) = 934 dni. Różnica 6 dni na 2,5 roku. Ale nie w tym rzecz. IMHO spirale Carolana po prostu nie działają. pozdr. sys29

A znasz coś co działa? Ewentualnie jakieś przekonania, typy, itp. co do
metody mogącej okazać się Graalem?

Cytat:

Przy innej koncepcji entry setup-a: jeśli Fisher Indicator jest niżej niż 5 sesji temu, jest ciut lepiej Wyniki: http://lh4.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIqta0eWWsI/AAAAAAAAABc/fWnt1C72cgY/s1024/2010-09-11_001253.jpg On 10 Wrz, 23:57, Jan Burkacki wrote: Jeśli Fisher spadnie do najniżej wartości od 100 sesji kup na najbliższe otwarcie. Profit Target: 5% Stop Loss: 2% Wielkość pozycji: 2% kapitału w transakcji

Cytat:

A zwiekszajac SL i TP jak to bedzie wygladac? Szerszy StopLoss i szerszy Target poprawia wyniki. Ten pierwszy Entry Setup ze stop loss 20% i Profit Target 30% Dla FW20KONT http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIq3U4j8flI/AAAAAAAAABk/5fgO3IOWXRw/s1024/2010-09-11_004933.jpg

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L?

Cytat:

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie? Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna. Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego
szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są
bardziej efektywne niż pod długiej.
Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie
obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając.

Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z
zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza
jednocześnie wyniki.

Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na
zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na
których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się
chudo (metale szlachetne, obligacje).
Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych
warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach
(hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i
przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward.

Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6
rozbudowany o Extensions.

Cytat:

Equity bardzo przypomina wykres FW20. Bierzesz w ogóle S czy tylko L? Tylko L. W 9 przypadkach na 10 dodanie S pogarsza wyniki.

Bo kurs na końcu okresu testowego jest wyższy niż na poczatku.

Cytat:

Przypomina, bo teraz jest LongTrendFollowing, tyle że ma mniejsze obsunięcia niż kup i trzymaj.

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie?

Cytat:

Przy odrobinie cierpliwości prawdopodobnie uda się znaleźć dla niego zastosowania użytkowe. Na szybko zaimplementowana reguła: jeśli wartość tego oscylatora wzrośnie powyżej 2.00 wtedy kup na następne otwarcie SL : 10% TP : 30% Wielkość pozycji: 2% wg. 100 sesyjnej zmienności Dla FW20KONT: http://lh6.ggpht.com/_weoFPdCJ9zo/TIrDlajOV_I/AAAAAAAAABw/o1_PUKWjlnk/s1024/2010-09-11_014616.jpg

Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka
chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna.

Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy?

Cytat:

Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam systemy, które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża za trendem, a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej skuteczności. Jest tak prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na otwieranie dużych pozycji.

Możesz pochwalić się wynikami tych systemów lub pokazać equity?

Stosujesz w ogóle metody uznaniowe? Pytam, bo non stop jesteś w czołówce
FUTRA.

Cytat:

Znacząco? Ile transakcji wyszło w tym okresie? Już lepiej, ale co jeśli zgodnie z prognozą Dietera czeka nas kilka chudych lat? Strategia będzie bezużyteczna. Swoją drogą w czym testujesz pomysły i robisz wykresy? Potraktuj to proszę jako ogólne spostrzeżenie niż jako omówienie tego szczególnego przypadku. Podejrzewam, że rynki po krótkiej stronie są bardziej efektywne niż pod długiej. Krótka pozycja czasem stabilizuje wyniki, zmniejszając ogólnie obsunięcia , najczęściej po prostu je pogarszając. Niewiele transakcji w tych warunkach, na ogół kilka do kilkunastu, z zależności od rynku. Kiedy zwęzi się SL i TP jest więcej, ale pogarsza jednocześnie wyniki. Na razie to pewna luźna koncepcja. Być może istnieje taki pomysł na zastosowanie tego Fisher Indicator aby wyszukiwał takie rynki na których robi się tłuściej zwykle wtedy kiedy na indeksach robi się chudo (metale szlachetne, obligacje). Modelowo aby koncept nazwać strategią musi spełnić kilka dodatkowych warunków np. działać na różnych rynkach, w różnorakich okresach (hossa, bessa, rynek dużej zmienności, rynek w konsolidacji) i przechodzić pozytywnie testy Walk-Forward. Różnie, ostatnio najczęściej w Ninja Trader lub Wealth-Lab 6 rozbudowany o Extensions.