Cytat:

Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne i nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele razy widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby na kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%. O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w stanie podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z własnego doświadczenia. To prawda, co napisałeś. Na to, że system musi pasować do osobowości zwracało uwagę wielu doświadczonych graczy ( np. Zenon Komar ). Choć o wiele przyjemniej gra się własnym systemem, to Wiele lat temu chciałem, zagrać też systemem Pawła Rejczaka, ale nigdzie nie znalazłem szczegółowego algorytmu na wyliczanie jego sygnałów. Dałem więc sobie spokój, bo nie mogłem ścierpieć, że miałbym wykonywać polecenia, których nie rozumiem. Ego zwyciężyło. :-) pozdr. sys29 Algorytm znam. Jest bardzo prosty i pewnie dlatego działa. Jest w sieci.

Musisz poszukać trochę jeżeli Cię to dalej interesuje. Ta wiedza i tak nic
nie zmienia. Osobiście znam człowieka, który znając przepis składał zlecenie
rano potem patrzył na notowania bieżące i pękał w połowie dnia jeżeli
pozycja była przeciw trendowi dużej niż 2 godziny. Znał wszystkie statystyki
systemu i tak to nic nie pomagało. Zawsze był mądrzejszy. Stracił pieniądze
i się wycofał. To była psychika, która tolerowała ruch krzywej kapitału
tylko do góry. Dla takiego to tylko lokata lub fundusz pieniężny. Nie
przeskoczy się samego siebie.

Mając systemy i doswiadczenie tez nie jest wcale łatwo. Przekroczenie
historycznego maxDD z testów potrafi napsuć krwi. Darmo pieniędzy nigdzie
nie rozdają.

DJ

Cytat:

. Przykładem jest system bankiera. Jest publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%. cg5series DyMo trend quality adxr Nie są to do końca realistyczne założenia. Po pierwsza: strategie oparte na break-ach dla zleceń PKC potrafiły dla większych zleceń w okresie 2006-2007 potrafiły mieć poślizg rzędu 1-3 punkty w niektórych ruchach. Zdarzały się też poślizgi rzędu nawet 20 punktów w najbardziej ekstremalnych wypadkach. Obecnie grane breaki mają średnio poślizg 0.5-1.5 pkt, także policz sobie wyniki przy 7 zł prowizja + 1 zł poślizg za okres 2008-2010 co daje 3.4 pkt i ok. 4.5 punktu za 2006-2007 zamiast 1.8 tego co liczysz. Niby niewiele, ale zauważysz że większość wyliczonych tak zysków zniknie. Jest podobna strategia, też oparta na jakimś open range breakout, monitorowana przez Collective2, która jest od dawna liderem wirtualnych zysków na rynkach6 futures http://www.collective2.com/cgi-perl/system30415311. Wirtualnych dlatego, że w wynikach ma tylko ... 8$ prowizji za pozycje, nie wliczając w koszta ani poślizgów ani kosztów rolowania pozycji. Urealniając do kosztów całkowitych 75$ za podstawowe kontrakty i 150$ za rynki energii fantastyczna linia kapitału wygląda zapewne inaczej. Po drugie: ta strategia ma ok. 1.5 roczny flat period, co oznacza że mógłbyś trafić na okres w którym biznes oparty na handlu tym systemem nie przyniósłby żadnych zysków. Nie każdy ma psychikę do tego zdolną. Pamiętam okresy, że na poziomach wyznaczonego przez Graala (jak tu się pisało o nim na grupie) obracało się 1000 kontraktów. Po kilku większych flatach przestało. Po trzecie policz podatki jakie należało by odprowadzić, i korektę wyniku o 20% w dół, czego na statystyce autor nie uwzględnia. Gdybym znał Twoje założenia co do wielkości pozycji i reinwestycji profitów, jakie stosowałeś w wyliczeniach, mógłbym jeszcze kwestię statystyk MAR, RAR i Sharpe Ratio wrzucić. Choć rzeczywiście zgadzam się tego typu koncepty nadal grają na naszym kontrakcie i mają potencjał.

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na
tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. Zmiana serii następuje w/g takiego
przepisu: Kontrakt wygasa sam za 8,- za pozycje i na dogrywce w dniu
wygasania otwierany jest kontrakt w tym samym kierunku za 9,-, podatki nie
są odliczane i jedzenie tez nie jest odliczane nie są odliczane opłaty za
prowadzenie konta i prąd do komputera. Było odliczone to co powiedziałem, że
było odliczone czyli prowizja za zmianę pozycji i prowizja za zmianę serii.
Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do
niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle.

Cytat:

---- Witam Tak sie troche "przysłuchuje" Właśnie ją czytam i nie mogę wpaść na pomysł która to metoda może dodatkowa wskazówka ? pozdr. Wlad Raczej się nie spodziewaj, że ujawnię, którą ideę wykorzystuję. Aby zorientować się o co chodzi, musisz włożyć trochę wysiłku w sprawdzanie koncepcji Bernsteina dla danych historycznych FW20. Mogę podpowiedzieć, że : 1. system jest prymitywny 2. po otwarciu pozycji natychmiast stawiam SL i TP 3. jeśli pozycja nie jest zamknięta do 16.10, to na fix out/PKC 4. SL przesuwam zachowując const od ekstremum 5. nie ma co tracić czasu na badanie sygnałów z MACD, RSI, dopasowywanie parametrów ... na rynku FW20 to nie działa 6. podczas wielu sesji system nie daje żadnych sygnałów. pozdr. sys29 Wypytywanie kogokolwiek o rozwiązania systemowe jest zupełnie niepotrzebne i nieprzydatne. Świadczy to braku doświadczenia pytającego w handlu na giełdzie. Skutecznych systemów giełdowych jest pełno w sieci. Nie brak systemu jest problemem. Problemem jest utrzymanie się w systemie. Wiele razy widziałem historię gdy handlujący nie umiał się utrzymać w systemie, który dostał. Powód jest prosty. System nie pasował do jego osobowości. Mimo, że wszystko o systemie wiedział, wiedział najważniejsze jaka jest maksymalna strata i jak długo system taką stratę odrabiał. Handel to bardzo indywidualna sprawa. Zajmuję się handlem od zawsze. Nie spotkałem dwóch osób, które by sprzedawały czy kupowały tak samo. Każdy ma swoje sposoby na kupno masła czy sprzedaż auta. Przykładem jest system bankiera. Jest publiczny ale ja nie znam nikogo kto by z niego korzystał. Śledzę wyniki tego sytemu od 4 lat. System jest rentowny. Nic nie trzeba robić tylko 1 dziennie złożyć zlecenie. Jest tu ktoś, kto handluje tym systemem? Wątpię. System bankiera, według moich wyliczeń, zrobił od 1.1.2006 z 8000,- do ostatniej transakcji 8.9.2010 570372,- przy reinwestycji zysków i uwzględnieniu 9,- kosztów na otwarcie 1 kontraktu. W 4 lata i 8 m-cy 7025%. O czym to świadczy? Według mnie to świadczy o tym, że ludzie nie są w stanie podnieść pieniędzy, które leżą na ławce w parku. To nie jest prawda, że gdyby sys29 upublicznił system to by się system zawalił. Nikt więcej by go nie stosował w dłuższym terminie bo nie byłby do tego zdolny. Wiem to z własnego doświadczenia.

Cytat:

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów.

I zawsze wchodzi Ci zlecenie?

Arch

Cytat:

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. Spoko jednakże do czasu kiedy zlecenie się nie zrealizuje, bo grubszym zleceniem przeskoczą limit aktywacji i już tego poziomu cen nie wrócą. To może wtedy kosztować. Warto wsiąść takie ryzyko pod uwagę Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3

przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt
kontraktów. I liczyłem to. Strata z tym związana jest wielokrotnie mniejsza
niż poślizgi. Odwracam się średnio 6 razy na miesiąc. przyjmując poślizg 1
pkt to na jednym odwrocie jest 2pkt w plecy x 6 x 12 x 5 daje 720 pkt za 5
lat. Na takie przypadki mam przetestowaną procedurę. Odwracam się następnego
dnia na otwarciu i tyle.

Cytat:

Strategi reinwestycji zysków nie podam bo po co. Nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Podzieliłem się tylko swoją opinią i tyle. Chociażby po to, aby sprawdzić czy inna strategia Position Sizing nie była by skuteczniejsza. Jest sporo nowych fajnych rzeczy jak np. DAVAR http://cssanalytics.wordpress.com/2010/02/04/introduction-to-d-var- position-sizing-part-1/ których w starych książkach Tharpa czy Williamsa nie została opisana. Your money, your risk, your choice . ,

Zarządzanie pieniędzmi to, w moim przekonaniu, część systemu i ja nie
potrafię zastosować cudzych rozwiązań. Cały system opiera się na wierze, że
to co wymyśliliśmy i przetestowaliśmy powtórzy się w przyszłości. Dla mnie
tu jest sedno sprawy. To kwestia zaufania do rozwiązania i testów. Do
cudzych rozwiązań mam jakoś mniejsze zaufanie niż do swoich. Utrzymuje się
tylko z handlu kontraktami i wiem jaka jest różnica gdy w testach wychodzi,
że maksymalną stratę system buduje miesiąc, a wychodzi z tego kolejne dwa
miesiące. Test trwa minutę i czytanie wyników drugą minutę. Potem jest życie
i przychodzi taki moment, że ten scenariusz się materializuje. Trzeba
przeżyć dzień po dniu jak się grzęźnie i potem czekać na to jak się z tego
wyjdzie. To już nie trwa 2 minuty. Tu się łamią kręgosłupy.

Cytat:

Przy odwracaniu pozycji nie stosuję PKC tylko limit i limit z aktywacją na tym samym poziomie. Nie ma poślizgów. I zawsze wchodzi Ci zlecenie? Arch

Już to opisałem.

Cytat:

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3 przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt kontraktów.

Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem?
Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10
wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow.

Pozdrawiam

Darek

Cytat:

Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?

http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
http://www.fsystem.fora.pl/system-pana-rejczaka,5/wzor-pana-rejczaka-odkryty,8.html

Cytat:

A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym maksymalnym DD.

Sama Kelly % Formula nie ma realnego zastosowania w tradingu
zakładając binominalny rozkład wyników w przeszłości tożsamy z
przyszłym oraz koncentracja uwagi na stronę zysku bez oszacowania
ryzyka.

http://www.tradingblox.com/forum/files/sizingcomparison.jpg

Jednocześnie sądzę, że dla małych porfeli, startupów które szukają
szansy na wejście w rynek metody oparte na niej (optimal f, diluted f
czy secure f) mogą być ciekawe, choćby w kontekście znalezienia max
bet sizing.

Cytat:

W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW. Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?

Ważnym priorytetem przy realizowaniu zleceń jest minimalizacja liczby
transakcji, biorąc pod uwagę kolejność ich realizacji, która jest
następująca: jako pierwsze realizowane są zlecenia PKC,

następnie zlecenia z limitem wyższym ( dla zleceń kupna) lub niższym
(dla zleceń sprzedaży) od określonego kursu,

jako kolejne są realizowane zlecenia PCRO,

następnie zlecenia z limitem ceny równym określonemu kursowi,

wśród zleceń PKC lub z tym samym limitem ceny jako ostatnie są
realizowane zlecenia z warunkiem limitu aktywacji

źródło: http://tpazur.webpark.pl/warset.htm

Cytat:

Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.

Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf

Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
bardzo niski.

Cytat:

Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe. Na dłuższą metę nie do wykonania.

http://adaptrade.com/

Cytat:

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3 przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt kontraktów. Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem? Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10 wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow. Pozdrawiam Darek

Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

Cytat:

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3 przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt kontraktów. Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem? Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10 wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow. Pozdrawiam Darek Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji.

To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak kilka
zlecen pod rzad bez poslizgow.

Pozdrawiam

Darek

Cytat:

Stosuję tę metodę w życiu i się sprawdza. W ciągu 5 lat zdarzyły mi się 3 przypadki, że nie było wystarczającej drugiej strony. Odwracam kilkadziesiąt kontraktów. Rozumiem, ze skladasz zlecenia zwykle kilka dni przed ich wykonaniem? Ja skladam zlecenia na dany dzien na otwarciu sesji i np. na ostatnie 10 wykonanych zlecen az 3 byly z poslizgiem. Zlecenia tylko na 10 kontraktow. Pozdrawiam Darek Źle rozumiesz. Zlecenie składam po otwarciu z ważnością do końca sesji. To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak kilka zlecen pod rzad bez poslizgow. Pozdrawiam Darek

Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie
jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie
są. Tak to sobie wyobrażam. Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany. Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie. Zlecenie PKC składam tylko przy
zmianie serii. PKC otwieram nową serię na dogrywce w dniu wygasania starej
serii. Dla mnie każde 5,- złotych jest bardzo ważne bo zarobić pieniądze na
giełdzie nie jest łatwo. Dlatego nie chce mieć poślizgów. Jeżeli sytuacja
będzie się powtarzała i będzie niepokojąca to zmienię rynek na bardziej
płynny. Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i rozważania o
systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.