DJ
Gość
|
 2010-09-13, 09:41 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
 |
| Cytat: | To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.
Pozdrawiam
Darek
Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli zlecenie
jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to poślizgi pewnie
są. Tak to sobie wyobrażam.
|
Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych
oporow/wsparc itp.
| Cytat: | Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.
|
To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie
wygladalaby podobnie.
| Cytat: | Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.
|
Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na grupie.
W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie sadze, ze
zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie wyglada?
Pozdrawiam
Darek
|
|
|
|
|
Reklamy
|
|
DJ
Gość
|
|
2010-09-13, 09:49 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range
|
Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?
| Cytat: | W zależności od zarządzania wielkością pozycji mamy przy tym samym
systemie różne wyniki.
Przyjąłem maksymalne historyczne obsunięcie na poziomie 35%,
ustawiając wg.tego jej wielkość.
Przy klasycznym Fixed Fractional (inwestuj % kapitału)
Przyrost kapitału 5 264%
Max dd 36%
Przy koncepcji Van Tharpa, opartej na zmienności
Przyrost kapitału 8 564%
Max dd 36%
Przy koncepcji DAVAR
Przyrost kapitału 11 130%
Max dd 34%
|
A co sadzisz o procencie Kellego i czemu go nie wziales jako jeden z
wariantow zarzadzania wielkoscia pozycji? Co prawda jest tu miejsce na duza
uznaniowosc, ale sadze, ze wyniki moga byc duzo lepsze przy podobnym
maksymalnym DD.
Pozdrawiam
Darek
|
|
|
|
totus
Gość
|
|
2010-09-13, 10:16 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | To jakim cudem nie masz poslizgow, a ja je mam? Nie mialem wiecej jak
kilka zlecen pod rzad bez poslizgow.
Pozdrawiam
Darek
Myślę, że zależy to od miejsca w którym składasz zlecenie. Jeżeli
zlecenie jest na oporach/wsparciach identyfikowanych powszechnie to
poślizgi pewnie są. Tak to sobie wyobrażam.
Moja metoda gry to system mechaniczny i nie wykorzystuje ani typowych
oporow/wsparc itp.
Zdarzają mi się sytuacje, że w momencie sygnału
nie zabierze się cała pozycja ale kurs potem wraca. Takich sytuacji nie
liczę. Rozważam na koniec dnia czy sygnał został zrealizowany.
To moze wyjasniac sytuacje. Pewnie przy takim podejsciu sytuacja u mnie
wygladalaby podobnie.
Z resztą czy
zlecenie zostało złożone na kilka dni czy tego samego dnia to nie ma
znaczenia bo w momencie aktywacji zlecenie trafia do arkusza na koniec
kolejki. Jak chcesz to wierz jak nie to nie.
Tu akurat za bardzo nie wierze. Kiedys wlasnie o to pytalem tutaj na
grupie. W koncu musi byc jakas kolejnosc wykonywania zlecen PKC i nie
sadze, ze zalezy to od przypadku czy tego jakie uklady ma dany DM z WGPW.
Moze ktos jest w stanie jednoznacznie potwierdzic jak to faktycznie
wyglada?
Pozdrawiam
Darek
|
Ja mówiłem o aktywacji zlecenia limit. Takie zlecenie w momencie aktywacji
trafia na koniec kolejki zleceń limit. PKC z aktywacją wpada na koniec
kolejki zleceń PKC, które są realizowane przed każdym zleceniem limit nawet
takim z przed kilku dni. Zlecenia są realizowane w kolejności: PKC, a po
nich limit. Szeregowane są w karnecie w swoich kategoriach w/g czasu
złożenia. W przypadku aktywacji za czas złożenia uważa się czas realizacji
transakcji na poziomie aktywacji. Taka jest moja wiedza. Co do stwierdzenia
o tym w co masz wierzyć to odnosiło się do tego czy mam poślizgi czy nie.
Zlecenie z wartością ujawnioną też testowałem w handlu akcjami. Każda
wartość ujawniona trafia na koniec kolejki w momencie zakończenia handlu
poprzedniej części. Zrezygnowałem z handlu akcjami na rzecz kontraktów ze
względu na płynność. Handlowałem akcjami tylko z WIG20. Techniki wyjścia z
pozycji na rynkach mało płynnych mało mnie interesują. Bez tego mam się czym
martwić. Zlecenie z aktywacją przekazywane jest na giełdę w momencie
złożenia tego zlecenia i aktywuje je giełda. W tym przypadku odpada szybkość
łącza i układy DM giełda nie mają znaczenia. Znam tylko jedno takie
zlecenie, które jest aktywowane w DM, to jest zlecenie alternatywne w bossa.
Nie wiem jak to działa bo nie jestem klientem bossa. Znam tylko założenia
tego zlecenia. założenie mojego sytemu jest taki, ze składam zlecenie tuż po
otwarciu, miedzy zamknięciem a otwarciem przygotowuje sygnał i to co dzieje
sie podczas notowań jest zupełnie nieinteresujące. Próbowałem handlować w
ciągu dnia. Być inwestorem jednosesyjnym. Ale to nie jest dla mnie. Żeby to
działało to musiał bym zamontować komputer przed sedesem. Emocje rozrywały
mi głowę i odbyt. Najlepszy system jednosesyjny doprowadziłby mnie do
odwodnienia i zawału. Mogę myśleć racjonalnie gdy giełda nie działa.
|
|
|
|
totus
Gość
|
|
2010-09-13, 10:27 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Poniżej wyniki systemu Stop At Reverse opartego na regule:
Kup jutro wg. ceny otwarcia + 60% zakresu dwudniowego Average True
Range
lub
Sprzedaj jutro wg. ceny otwarcia - 60% zakresu dwudniowego Average
True Range
|
Wybicie ze zmienności. Wiele systemów tak działa. Ten z parkietu też. I mój
też. Różnica jest w definiowaniu zmienności i w filtrze. Do tego zarządzanie
pieniędzmi i jest 30% systemu, a potem 70% wysiłku idzie na trzymanie się
tego. Handel na giełdzie to koncepcyjnie proste i emocjonalnie bardzo
ciężkie zajęcie. Tak jest w moim przypadku.
|
|
|
|
totus
Gość
|
|
2010-09-13, 14:48 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Jeżeli dla takiego dupka jak ja Warszawa jest za płytka to będę
musiał to zmienić. Poślizgi przy realizacji zlecenia są dla mnie nie do
zaakceptowania. Tracę zupełnie kontrolę nad tym co się dzieje i
rozważania o systemie, który stosuje można wyrzucić do kosza.
Hmm, 1 tick poślizgu dla najpłynniejszych rynków przy zlecenia stop
traktuje się jako standard http://www.wikinvest.com/wiki/Slippage (w
normalnych sytuacjach rynkowych, bez przeskoku luką poziomów przy
ważnych danych itp ). Na mało płynnych może sięgnąć nawet 50%
dziennego zakresu ceny (nie możesz reklamować realizacji w mniejszy
zakresie u brokera). http://www.fma.org/Prague/Papers/Slippage.pdf
Nasz FW20 dlatego jest taki ciekawy, gdyż slippage do Point Value ma
bardzo niski.
|
Właśnie o tym jest tu mowa. Każdy ma swoje wymagania i możliwości. Stąd
wykorzystywanie czyichś rozwiązań co do poziomów zajmowania pozycji, sposobu
zarządzania pieniędzmi, sposobu składania zleceń jest w/g mnie niemożliwe.
Na dłuższą metę nie do wykonania.
|
|
|
|
DJ
Gość
|
|
2010-09-13, 22:29 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: | Dlaczego akurat 60% i ATR(2)? Wynik optymalizacji czy jakies inne powody?
|
http://stare.futures.pl/?did=139&wdid=13022
W zwiazku z tym, ze podales linka do formuly tego systemiku pod Amibrokera
mam pytanie do osob korzystajacych z tego oprogramowania (Dieter, Dominik).
Wyglada na to, ze w formule jest blad, ale jakos nie potrafie go
zlokalizowac. System powinien dawac na przemian sygnaly kupna i sprzedazy.
Tymczasem tak nie jest i zdarzaja sie pod rzad np. 2 sygnaly kupna.
Przykladowo jest tak dla dat:
25/02/2010
02/03/2010
Dodam, ze testowalem na danych dziennych (plik FW20.mst) pobieranych z
bossa.pl:
http://bossa.pl/pub/futures/mstock/mstfut.zip
Moze ktos rzuci okiem i powie co jest nie tak.
Ponizej raz jeszcze formula z linku:
OkresATR=Param("Okres ATR",2,1,40,1);//okres dala ATR
MnLong=Param("Długa mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
górnego
MnShort=Param("Krótka mnożnik ATR",0.6,0.1,1.5,0.1);//mnożnik dla kanału
dolnego
Odlkanal=Ref(ATR(OkresATR),-1);//Współczynnik z ATR
kanalg=O+Odlkanal*MnLong ;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla długiej
kanald=O-Odlkanal*MnShort;//Współczynnik z ATR pomnożony przez współczynnik
dla krótkiej
/********* Otwieranie pozycji ***********/
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 ); //transakcje w dniu pojawienia się sygnału
BuyPrice=CoverPrice=kanalg; //ceny transakcji
SellPrice=ShortPrice=kanald;//jw
//Warunki
Buy=Cover=H>=kanalg ;
Sell=Short=L
|
|
|
|
Rafa? Skonecki
Gość
|
|
2010-09-20, 18:11 Re: Sprzedawaj na Rosz ha-Szana
|
|
| Cytat: |
A znasz coĹ co dziaĹa? Ewentualnie jakieĹ przekonania, typy, itp. co
do metody mogÄ
cej okazaÄ siÄ Graalem?
Jeśli chodzi o prognozy, to nie znam. W ogóle to nie zajmuję się
prognozowaniem, bo uważam, że nie da się dobrze spekulować w oparciu
o prognozy. Fakt, że zająłem się kiedyś sprawdzaniem kalendarza spiralnego
( czegoś z pozoru absurdalnego ) wynika tylko z mojej badawczej natury.
Nie mam oporów przed statystycznym weryfikowaniem nawet największych
nonsensów. 
Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o skuteczność inwestowania. Mam
systemy, które działają. Aktualnie gram dwoma jednocześnie. Jeden podąża
za trendem, a drugi to system jednosesyjny ... o bardzo dużej
skuteczności. Jest tak prosty, że aż prymitywny ... i pozwala na
otwieranie dużych pozycji. Przeczytaj książkę Bernsteina "Inwestor
jednosesyjny", a na pewno domyślisz się o co chodzi.
pozdr.
sys29
|
Przejrzałem spis treści. Myślałem, że masz naprawdę prymitywny system
(oparty na surowych, nieprzetworzonych danych).
Dla mnie taki system to np.:
1. Zbadaj zmianę kursu w ciągu ostatnich x godzin.
2. Otwórz pozycję przeciwną do powyżej zmiany z TP równym x*zmiana. SL wedle
uznania.
W systemy oparte na wartościach uśrednionych nie wierzę. IMHO w ten sposób,
na własne życzenie zaciera się ważne informacje. To coś jakby robić AT mając
na nosie okulary zniekształcające obraz.
|
|
|
|
GPW: Realizacja zysków, ale WIG20 powyżej 2500 pkt
Tak samo jak poniedziałkowa, tak i wtorkowa sesja na rodzimym rynku rozpoczęła się od...
McLaren z rekordami sprzedaży w 2017 roku
McLaren wypuszczając na rynek model 12C rozpoczął nowy rozdział swojej historii. Model...
MyLiFi - lampka LED dostarczająca internet
MyLiFi jest pozornie zwykłą lampka na biurko zaprezentowaną przez firmę Oledcomm na...
